【完全版】Gemforex 無料EAのバックテストポートフォリオ / 112種10年分のレポート + 最適化

【完全版】Gemforex 無料EAのバックテストポートフォリオ / 112種10年分のレポート + 最適化

【完全版】Gemforex 無料EAのバックテストポートフォリオ / 112種10年分のレポート + 最適化

どんぶら
2022-06-17
1 件のレビューがあります
平均スコア 5.0

こんにちは!こんばんは!

はじめましての方は、はじめまして!

どんぶら (ツイッター:@donburakofx)と申します。

普段は裁量でFXをやったりEAの開発をしたりしています。

今回は、「Gemforexの無料EAは本当に稼げるのか?」というテーマで自分なりの方法でバックテストを実施しました。

かなり厳密かつ、大量のデータを収集しましたので、GemforexでEAを回して収益をあげたいと興味がある人に向けて販売いたします。

前段の説明などをすると少々長くなるため、最初にテスト方法と結果について、皆さん最も興味あるところだと思いますので、記載しておきます。


どのようなテストを実施したかは、下記の内容になります。

■テスト内容

1.) 証拠金30万円を想定してテスト

2.) テスト期間は全て直近10年間 (2012/05/01 ~ 2022/04/30)で統一

3.) ヒストリカルデータに関しては、TickDataSuite(TDS)を利用して全てモデリング99.9%で実施

4.) 非ナンピン・リピート系を除外して112種類のEAを推奨設定のままテスト

5.) テスト結果の良かった17種類のEAを選別して最適化・再テストを実施

6.) 再テストはGEMのヒストリカルデータに近い環境でスプレッド・スリッページを調整 (TDSの過去1年分のスプレッドアベレージとGemforexの直近2日分のスプレッドアベレージを算出してTDSの変動スプレッドに加算、スリッペ時も可変設定に変更)

7.) パラメータの最適化を実施し、安定的かつ利益を得られるように調整

8.) より詳細な分析結果をだせるようにQuantAnalyzerというツールを利用して、月別の収益予想もデータ化

9.) CBサイト(タリタリ)を利用した際の収益予想も計算

テストの実施方法

※ 勿論、本運用する際はロットを調整すれば全てのEAで5万などの低資金の証拠金から稼働させることも可能です。

※ GEMのEA検索でナンピンタイプ・リピートタイプを除外して検索したのですが、検索結果にナンピン・リピートタイプが8種類含まれておりました

112種類のテスト結果にナンピンタイプも含まれておりますので、実運用の検討から除外する場合は"トレードタイプ"の絞り込みにて除外してください。

また、記録して残したものは以下になります。

■記録内容

1.) 112種類(複数通貨を含んで126パターン)のテスト結果をエクセルに保存(.xlxsファイル)

2.) 112種類のストラテジーテスターの結果 (html+gifファイル)

3.) 厳選した17種類のストラテジーテスターの最適化結果(html+gifファイル)

4.) 最適化した17種類のQuantAnalyzer結果 (pdf)

5.) 最適化した17種類の内容にパラメータ・タリタリ予想を追記してエクセルに保存 (.xlxsファイル)

テストの保存内容


■最適化後のテスト結果

収益の良かった1つのEAの例です。

最適化済み、変動スプレッド、可変スリッページでテストしています。

最適化1

上記表の見方ですが、QA(QuantAnalyzer)の通貨表記を円に変換できないため、ドル表記になっていますが、MT4で実施した元データは円計算ですので、10年間の収益予想は¥3,023,753 (約302万円)となります。

上記のテストは初期証拠金は¥300,000(30万円)でドル円取引のLotは0.3固定にしております。取引回数は2753回を実施していますので、タリタリのCB予想は1Lots:0.9pips (900円)とした時、2753 × 900 × 0.3 = ¥743,310 (74万円)という結果がでます。

つまり、直近10年間で30万円で開始したEAが、CB含めて376万円になるという予想になります。 かなり夢がありますね。

【10年バックテスト結果】

・初期証拠金:300,000

・ロット:0.3固定

・純益:3,023,753

・最大ドローダウン:8.91%

・PROFIT FACTOR:1.98

なお、QA(QuantAnalyzer)では月別の収益も計算できますので、月別の結果は以下のとおりです。

最適化EAの月別結果

かなり優秀なテスト結果ですが、月単位では、やはりマイナスもありますので実運用する際は、オーバーロットにならずに長期スパンで結果を見ていく必要がありますね。

以上のような内容を全てデータファイルとして保存しておりますので、

本記事の購入にてデータをお渡しいたします。


少々前置きが長くなりましたが、本記事の内容に移ります。


目次

  1. 1.はじめに
  2. 2.本記事購入で得られるもの1 (有料パートでDL可能なファイル)
  3. 3.本記事購入で得られるもの2 (個別連絡でお渡しするもの)
  4. 4.免責について
  5. 5. 購入前・購入後のご相談先について

1.はじめに


まずはじめに、本記事のデータ収集を行った目的と販売に至った経緯になります。


ご存知の方も多いかと思いますが、Gemforexは証拠金5万円以上から無料でEAをダウンロードして使えるサービスがあります。

https://gemforex.com/platform/ea/

ただし、ダウンロード利用できるEAは証拠金の数で異なり、(5万円で月1本~、30万円以上で無制限) 気軽に無制限で検証できないのと、そもそも稼げるEAがどれなのか?ぱっと見ではわかりませんよね。

そこで、まずは自分で運用を開始するにあたって統計的なEAのバックテストデータを収集して1番安定かつ収益の見込めるEAを探し当てたいという理由からテストを実施しました。

安定とはなんなのか?という問いに関して、長期的で1回の損失(DD:ドローダウン)が少ないタイプのEAを利用しようと考え、GEMの無料EAを片っ端から検索して単一通貨・非ナンピン、非リピートのEAに絞って112種類を10年分バックテストしました。

さらに、ただバックテストを行うだけですと信頼性がないため、データ抜けの無いように有償のTickDataSuit(TDS)のヒストリカルデータ利用し、考えられる範囲でgemforexでの価格情報(ヒストリカルデータ)により近い環境を作りあげ、各EAのパラメータ最適化を行い、直近10年で最も利益の出るパラメータに調整して再テストを実施しました。

このバックテストの手法に関しては、大量の時間と金銭面でのコストも使っておりますので、労力という面では簡単に再現することの出来ないものであると自負しております。

今回はこのようなデータを販売に至ったわけですが、バックテストの方法もわからずに、少額から安定感が期待できるEAの運用をはじめられるというニーズがあると思い販売に至りました。

※正直、販売に関しては二番煎じなテーマですが、私なりに可能な限りリアルに近いバックテスト結果を出しましたので結果については自信を持って販売できる内容になっています。


2.本記事購入で得られるもの1 (有料パートでDL可能なファイル)


本記事の有料パートには、全112種(通貨単位も含めると126パターン)のバックテスト結果をファイル化してダウンロードできるようになっています。

ダウンロード可能なデータは、最適化前のデータで、TDSの変動スプレッドを利用していますが、GEMとのスプレッド加算値や可変スリッページを利用していないため、最適化前より良い結果が出ているものもあります。

良い条件下でも破綻したり十分な利益が確保できないものを判別しているために実施したテストになりますので、より良い厳密なテスト結果をご希望でしたら最適化済みのテスト結果をご参考ください。

ファイル形式は、エクセルファイルとMT4から出力されるストラテジーテストのデータ(ブラウザで参照できるHTML+GIFファイル)の2パターンになっています。

エクセルファイルは互換性のあるアプリ(OpenOffice)で参照することも可能ですが、参照できないという方がいらっしゃったらPDFファイルに変換してお渡しすることも可能です。

■エクセルデータ

バックテスト結果の集計 (エクセル)

エクセルデータで各列に記載している内容は下記のとおりです。

EA名
時間足
通貨
初期証拠金
純益
テスト後残高
GEM想定CB
純益+CB
PF(プロフィットファクター)
最大DD (%)
総取引数
ロット
トレードタイプ
ランク  ・・・私が独自に付けたランクです。(B+以上で最適化を実施しています。)


■ストラテジーテストのデータ

ストラテジーテスターでの結果サンプル

こちらはバックテスト結果で出されるごく普通のデータです。

購入後に各項目で不明な項目がありましたらお気軽にご質問ください。


3.本記事購入で得られるもの2 (個別連絡でお渡しするもの)


今回の購入特典に、最適化のデータもございますが、最適化のデータは転売・転出を防ぐためにメールまたTwitterのDM経由でお渡しさせていただきます。(購入データに購入者のnote_id等を埋め込んでお渡しいたします)

こちらはお手間をかけますが、購入後にノートIDをお知らせ頂けますでしょうか。ご連絡より24時間以内にダウンロード可能なリンクを案内させて頂きます。

■個別でお渡しするもの

・最適化後のエクセルデータ (.xlsxファイル ※希望でしたらpdfでも可)

・最適化後のストラテジーテストのデータ(HTML+GIFファイル)

・最適化後のQuantAnalyzerのデータ(pdfファイル)


4.免責について


本記事は、私個人での利用を元に実施したEAのバックテストデータになります。特定のEAの利用をオススメするわけでもなく宣伝する意図もございません。

本記事に記載してあるバックテスト結果のEAを実運用して被った損失に関しては一切責任を負いかねますので、ご自身の判断で実運用を実施ください。

また、本記事は有償ですが、私の一存で事前告知なく価格の改定や販売の終了を行う可能性あるものとします。


5. 購入前・購入後のご相談先について


購入前、購入後に関してのご連絡はEメールまたはtwitterのDMにて承ります。 ご連絡後、24時間以内には回答を心がけます。

また、EAを使ったことがなく、導入方法がわからない場合も可能なかぎりサポートいたします。お気軽にお問い合わせください^^

◎Twitterアカウント: どんぶら (@donburakofx)

◎Eメール:donburakofx@gmail.com


以上となります。

長々となりましたが、本記事に興味を持って頂き、また最後まで読んでいただき誠にありがとうございました。

以下、有償パートに移ります。

この続きを見るには購入する必要があります

この記事を購入する

この記事のレビュー

1 件のレビューがあります
平均スコア 5.0
かいとう

素晴らしい

1つのEAだけでも何時間もかかる最適化という作業を、ここまで精緻にまとめて頂いていることには感謝しかないです。

この記事を購入する